Os novos sistemas de negociação e métodos, 4ª edição (Wiley Trading)
por Perry J. Kaufman.
Por mais de duas décadas, os traders de futuros se voltaram para os clássicos Trading Systems and Methods para obter informações completas sobre os indicadores mais recentes e de maior sucesso,
. Mais Obter o guia mais vendido para sistemas de negociação, agora atualizado para o século XXI.
Por mais de duas décadas, os traders de futuros se voltaram para os clássicos Trading Systems and Methods para obter informações completas sobre os mais recentes e bem-sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. Perry Kaufman, um especialista líder em futuros altamente respeitado por seus anos de experiência em pesquisa e comércio, atualizou completamente este guia de best-seller, adicionando mais sistemas, mais métodos e extensa análise de risco para manter este livro mais abrangente e instrutivo sobre sistemas de negociação hoje . Seu detalhado manual prático oferece uma análise completa, usando uma abordagem sistemática com explicações detalhadas de cada técnica. Esta edição também inclui um CD-ROM que contém o programa TradeStation EasyLanguage, planilhas do Excel e programas Fortran que aparecem no livro.
Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais suplementares não são incluídos como parte do arquivo do eBook.
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Nick avaliou que era incrível.
Expectativas são uma parte essencial do desenvolvimento do sistema. Eles forçam você a definir um plano com antecedência que pode atingir determinados objetivos.
-O mérito do sistema seria questionável se a tendência coul. Leia a revisão completa.
Bullpips MT4 Trading System Review.
Foi-me pedido um tempo atrás para rever o sistema de negociação Bullpips pelo site Bullpips, então aqui está em toda a sua glória.
Então, o que é Bullpips?
Bullpips é um sistema de negociação para o MT4, que, na minha opinião, se inclina mais para a negociação discricionária do que para ser um sistema de negociação mecânico. Isso fica claro no documento de 14 páginas descrevendo o método de negociação. Bullpips diz: "você precisará trabalhar algumas coisas para si mesmo, sobre as quais não temos controle". Estes incluem níveis de perda e lucro de perda exata & # 8230; & # 8221;
Onde o sistema é mecânico está em seu método de entrada. O sistema baseia-se no índice do canal de mercadorias (CCI) e é composto por dois indicadores mt4 baseados no CCI, juntamente com médias móveis. A entrada é determinada por esses vários indicadores, todos apontando na mesma direção ao mesmo tempo. Isso faz com que seja um método de entrada bastante claro. No entanto, não é um método que você necessariamente teria que aceitar todos os sinais de negociação, embora a Bullpips afirme que ela lida bem com os mercados. O sistema é dito para trabalhar na maioria dos pares de forex e é baseado no prazo de 15 minutos.
Enquanto a entrada é clara, o que você faz depois não é tão claro. As paradas são definidas e uma meta de lucro é sugerida, mas a movimentação de seu comércio para o ponto de equilíbrio e em que ponto é discricionária. Embora isso não seja incomum para os sistemas de negociação, é muito difícil avaliar seu potencial de lucro. Em alguns sistemas, você sabe exatamente qual é o processo de gerenciar negociações, o que significa que cada negociador deve (deve) obter as mesmas entradas e saídas de negociação e, portanto, o mesmo lucro. Com um método como esse, diferentes traders obterão resultados diferentes.
Outra característica do Bullpips, que o torna mais discricionário do que mecânico, é permitir reintroduções dentro de uma tendência. Eu gosto deste conceito na negociação. Alguns traders que sempre gostam de pegar tops e bottoms acharão difícil de seguir essa parte do método. No entanto, é provável que este seja um método como este que fará seu dinheiro. Com os comércios lucrativos iniciais e as perdas iniciais cancelando-se mutuamente.
O documento fornecido com o sistema contém alguns tráfegos de exemplo, embora eu ache que o método atual é muito fácil de seguir e a maioria dos traders será capaz de pegar o conceito em questão de minutos. Comerciantes mais experientes talvez um pouco desapontados com o fato de que o método é baseado em indicadores disponíveis gratuitamente (embora talvez não neste formato), mas eu sinto que Bullpips deixa claro que você está comprando o método em vez dos indicadores.
Embora este sistema tenha sido projetado com o MT4 em mente, você provavelmente poderia pegar o método e encontrar indicadores para replicá-lo em outra plataforma de negociação.
Então, como isso funciona?
Dado que não é puramente mecânico, torna-se difícil fazer uma chamada absoluta sobre se você vai ganhar dinheiro com este método de negociação. Você definitivamente poderia ganhar dinheiro usando esse método.
Como sugerido nos documentos, analisei o EUR / USD como ponto de partida. Eu vi rapidamente que você terá que fazer algumas escolhas de seleção de comércio, mas no geral você deve obter um número decente de negociações vencedoras. Mas a chave de todos os sistemas de negociação é o gerenciamento de comércio. E enquanto você pode dizer que terá mais vencedores do que perdedores com um risco de recompensa de 1: 1, ainda há o ponto óbvio de que suas perdas podem ser maiores do que seus vencedores, mesmo que ambos os negócios sejam de 1: 1. Isso ocorre porque o preço alvo é baseado no nível de parada, que é baseado no gráfico e não em um valor fixo. Então, em suma, diferentes negociações terão diferentes níveis de parada e destino.
Novamente, isso não é novidade na negociação, mas vale a pena notar, pois é isso que determinará quanto lucro você ganhará.
Obviamente, o período mais volátil para o EUR / USD é durante o horário de negociação no Reino Unido e nos EUA e você pode obter apenas um ou dois trades decentes durante esse período, o restante será pequeno re-entradas & # 8211; que se você está negociando grande e usando um corretor de forex de acesso directo adequado pode ser bastante caro em spread / comissão.
A única coisa que notei é que você sempre parece querer estar no bar antes de receber um sinal. Novamente, isso pode acontecer com sistemas que filtram o ruído usando vários indicadores. Isso me mostra que pode haver mais melhorias que podemos fazer no sistema. É certamente algo que eu iria olhar e você poderia definitivamente pegar o que está no método Bullpips e transformá-lo em algum completamente mecânico com um pouco de tempo e um monte de gráficos históricos rastejando.
Infelizmente eu não posso dizer se você ou não como um trader ganharia dinheiro com este método, mas eu certamente sinto que é possível fazer isso bem, mas ele virá até você e aconselhará (como sempre) o demo trade it até você pegar o jeito e estar confiante em sua seleção comercial e gerenciamento de comércio. O MT4 é perfeito para transações de demonstração, então aproveite ao máximo. Além disso Bullpips oferece para o comprador para contatá-los se eles lutam com o lado de psicologia da negociação, mas eu não peguei esta oferta, então eu realmente não posso comentar sobre como este serviço é bom ou ruim.
Foi difícil avaliar este sistema como é tão discricionário, mas considerando que é tão simples, o documento é bastante claro, e não são feitas afirmações estranhas que eu dei a ele uma classificação de 3 de 5, ou como chamamos de 3G Avaliação.
Vale a pena notar, foi trazido à minha atenção que o site Bullpips e o método de negociação está atualmente à venda. Eu não estou envolvido nisso e também não tenho qualquer interesse financeiro em escrever esta resenha e não fui pago para revisar o sistema e não sou afiliado à Bullpips.
Sistemas de Negociação e Métodos + Website.
Sistemas de Negociação e Métodos + Website (Quinta Edição)
Perry J. Kaufman.
Hardcover $ 125,00; E-book (Adobe Digital Edition) US $ 84,99.
Se os comerciantes pudessem ter apenas um livro sobre seu ofício, Perry Kaufman's Trading Systems and Methods seria isso. Nem os comerciantes nem os investidores devem ficar sem isso. Este tem sido o caso desde a primeira edição em 1978, e é verdade nesta última edição.
Muitos leitores já podem estar felizes com seus métodos ou sistemas de negociação, mas a comparação produz uma percepção. Mesmo olhando casualmente para a vasta quantidade de informações, seus leitores irão inspirar que, embora seus métodos sejam lucrativos, pode haver maneiras de melhorar ou mesmo de alterá-los.
Em seu prefácio, Kaufman escreve que muitas coisas mudaram desde que a quarta edição apareceu nove anos atrás, em 2005. Nesta nova edição, ele dedica uma atenção significativa ao controle de risco.
No entanto, esteja avisado. Este livro é uma enciclopédia de um volume de exatamente o que seu título diz que é. Como todas as enciclopédias, algumas seções são mais informativas do que outras.
Kaufman conhece suas coisas, mas um livro simplesmente não é grande o suficiente para tudo.
Por exemplo, no Capítulo 4, Kaufman cita o excelente trabalho de Thomas Bulkowski em classificar o sucesso dos padrões gráficos, resumindo-o em menos de duas páginas. Eles resumem, mas não têm espaço para descrever detalhadamente os valiosos insights estatísticos de Bulkowski. No entanto, ele nos aponta para a fonte correta.
Em suma, o valor deste livro reside na vasta quantidade de informação que apresenta e na maneira como o guia a encontrar ou intuir o que não tem espaço para apresentar. Kaufman observa no final de seu Prefácio à quinta edição, o site complementar que tem planilhas de programas da TradeStation (versão 9) e do Excel 2010, com a esperança de que os códigos do MetaStock sejam adicionados no futuro.
Houve vários desenvolvimentos no uso de ferramentas técnicas nos últimos nove anos que Kaufman cobre nesta quinta edição. Ele negligenciou um desenvolvimento significativo, que é uma barra de alcance constante observada na digressão seguinte.
Introduzido pela primeira vez por Danton Long em um artigo de fevereiro de 2003, barras de momentum (agora conhecidas como barras de intervalo constante) foram apresentadas novamente em & ldquo; O tempo é relativo com barras de intervalo & rdquo; na edição de novembro de 2009 da Revista Futures. O autor escreve que eles foram concebidos por um comerciante brasileiro em 1995; ele não fez essa afirmação até depois do primeiro artigo sobre Long e essas barras apareceram 10 anos e meio atrás.
No início de 2003, a Ensign Software e o NeoTicker, seguidos posteriormente pela Fibonacci Trader, adicionaram-nos aos seus programas de gráficos. Eles estão agora disponíveis na maioria dos sistemas de gráficos, exceto MetaStock.
Pense nos gráficos de pontos e figuras convertidos em gráficos de barras padrão com aberturas, altos, baixos e fechamentos. Os usuários definem o intervalo, que é o número de marcas desejadas em cada barra. Assim, cada barra tem a mesma altura. Uma nova barra aparece somente quando o número de pulsos no conjunto de intervalos é excedido. As lacunas são preenchidas por fantasma & ndash; barras para dar uma série contínua de barras de aparência padrão.
Todas as ferramentas técnicas de gráficos não relacionadas ao tempo usadas com gráficos de barras regulares podem ser usadas com gráficos de barras de alcance constante. O & ldquo; novo & rdquo; As barras são particularmente úteis para mapear mercados que são negociados com pouca frequência. Em suma, eles ignoram o tempo para criar gráficos que tenham padrões reconhecíveis.
Até agora, tem havido muito pouco trabalho sobre como usar essas barras. Espera-se que Kaufman e analistas técnicos cuja experiência semelhante ofereça explicações sobre o valor das barras de alcance constante em breve.
Qualquer pessoa interessada em gráficos que ignorem o tempo deve ler as páginas 195-222 em gráficos de pontos e figuras. Esse exercício simples, que analisa um sistema de gráficos que a maioria dos operadores de computador não se preocupa, vai esticar um pouco as suas mentes. Isto e exercícios similares mostrarão rapidamente porque todos os comerciantes precisam deste livro.
Dadas as constantes incertezas que afligem o mundo financeiro, o Capítulo 23, "Controle de Risco", é uma leitura obrigatória para quem negocia ou investe. Mesmo aqueles que estão totalmente satisfeitos com seu método atual de controle de riscos devem lê-lo.
Como um exemplo final, talvez exagerado, qualquer um que descartar o uso da astrologia financeira fora de mão deve ler as páginas 671-683. Esta seção pode não convencê-lo a usar a astrologia para negociar, mas isso vai esticar os leitores. Mentes A maioria irá rejeitá-lo, mas pode persuadir os leitores a explorar todas as novas possibilidades que possam modificar ou melhorar os atuais sistemas ou métodos de negociação.
O primeiro capítulo começa com uma citação de Charles Darwin de que as espécies com maior probabilidade de sobreviver são as que mais respondem à mudança. Consultar este livro manterá os leitores com mente aberta no modo de sobrevivência correto.
Dow Never Loss Trade Review.
Dow Never Lose Trade por Karl Dittmann é o seguimento do Stock Index Secret Trade.
Embora tenhamos revisado as versões anteriores do & # 8216; Dittmann & # 8217; Eu tentei revisar o Dow Never Lose Trade com novos olhos como se eu não tivesse lido ou escrito sobre sistemas de Karl Dittmann antes. Entretanto, por razões óbvias, algumas referências aos outros sistemas são lógicas ao se escrever tal revisão.
Eu comprei este sistema no final da semana passada e passei por ele várias vezes e acredito que posso dar uma revisão honesta e independente deste sistema de negociação.
Como sempre, gosto de falar primeiro sobre o site de vendas do sistema. A primeira coisa que me impressiona é a afirmação "Isto é garantido!" Não há como perder dinheiro! & # 8221; . O site está repleto de palavras-chave como "secret & # 8221 ;," comércio exato alorithm & # 8221 ;, & # 8220; rico Trading Elite & # 8221; etc etc, que só pode ajudar as pessoas a querer experimentar este sistema de negociação. O uso desse tipo de palavra realmente me leva a acreditar que o vendedor é melhor em marketing do que em negociação.
karl Dittmann, como aprendemos antes, não é o nome real do criador do sistema. O site e o sistema se escondem por trás desse sudônimo e dos vendedores de afiliados clickbank. No entanto, eu fiz o esforço consciente para não comprá-lo através de um afiliado e através da fonte original e vamos apenas dizer que o vendedor é mais russo do que alemão ou pelo menos o nome no recibo de e-mail é.
O site contém todos os suspeitos usuais das declarações de negociação MT4, & # 8220; apagado & # 8221; comércios, depoimentos, ebooks de bônus grátis ou EA & o todo o & # 8221; importante & # 8221; 60 dias de garantia de devolução do dinheiro & # 8221; (a qual voltarei no devido tempo). O custo do sistema chegou a pouco mais de £ 73 & # 8230; o preço anunciado não parece incluir o imposto cobrado quando o pedido é processado.
Como sempre, com essas revisões, estou interessado em saber se o sistema é como descrito. O sistema & # 8217; vem na forma de um documento de 16 páginas (no momento da redação deste artigo). As primeiras 4 páginas são retomadas explicando um pouco da história e do plano de fundo para o & quot; Dow Jones & # 8221 ;. Uma coisa a notar é que, pelo menos, sabemos qual é o mercado em que esse sistema, diferentemente do comércio secreto de índices de ações, é negociado no momento da compra.
Então nós entramos no & # 8216; meat & # 8217; do sistema e meu coração afunda. Quase imediatamente você pode dizer que isso não é nada novo, nada de incrível, nada como você esperaria. Em seguida, aprendemos um pouco sobre como desenhar as linhas certas necessárias para negociar esse método. Mais uma vez, nada que você não pudesse ter encontrado em qualquer livro de negociação. O sistema ainda vem com um download ilegal da Análise Técnica dos Mercados Financeiros de John Murphy. Mas, na falta disso, você pode descobrir como desenhar esses tipos de linhas em qualquer livro ou site de análise técnica. É como "nível inicial" & # 8217; como eles vêm.
E nós também recebemos um lembrete rápido. & # 8220; O sistema provou por si mesmo; milhões de dólares foram ganhos. Agora você também pode fazer isso! & # 8221; Ainda não estou convencido. Mas certamente a afirmação "não há como perder" # 8221; deve aliviar minhas preocupações? Bem, isso não aconteceu.
O problema é que sempre há uma maneira de perder na negociação. Essa é a natureza da besta. Este é um jogo onde trocamos dinheiro por risco? Se não houvesse nenhum risco, todos estariam fazendo isso e vencendo.
Alguns gráficos de sucessões são mostrados, o que eu não tenho um problema em geral, mas um deles destaca completamente o fato de que este é um sistema de negociação discricionário. Dois comerciantes não vão desenhar as mesmas linhas que os outros.
Também sou atraído por uma possível falta de conhecimento do autor quando ele diz: "Não negocie de lado (correções) tendências". Este tipo de se encaixa com uma declaração inicial sobre a compra apenas em tendências (que eu não posso discordar), mas não nota que o sistema de negociação é realmente baseado em tentar pegar o fim das correções com uma tendência.
Em uma nota boa, há um valor de parada definido, no entanto, o preço-alvo vem dentro de um intervalo discricionário. Isso significa que se você usar o valor mais baixo você pode pagar 2 pontos de perda por vencedor, mas se você usar o limite superior, você pode pagar 4. Essa é uma enorme diferença que poderia fazer um comerciante um vencedor e um perdedor. Também torna muito difícil fazer o teste de volta. Você não pode voltar a testar um sistema se todos os seus negócios estão se perguntando por que você teria fechado o comércio e em que nível de preço.
Depois de alguns exemplos de gráficos mais recentes, o PDF termina.
Tendo analisado alguns gráficos históricos, posso ver rapidamente que o problema está em decidir como desenhar uma linha. Em última análise, isso decidirá se um comércio individual é um vencedor de perdedor, juntamente com a decisão sobre quando fechar o negócio.
No lado positivo, se você tiver o preço-alvo duas vezes o tamanho do valor de parada, precisará apenas de um strike de 33% para empatar. Mas qualquer sistema com tal risco de recompensa seria. No entanto, dada a natureza seletiva das decisões de negociação e a frequência do comércio, levará muito tempo até que você esteja fazendo & # 8220; milhões & # 8221; de tal sistema de negociação. De fato eu esperaria que você precisaria de um pote de negociação de £ 20-50k para realmente fazer valer a pena.
No final do dia, este sistema baseia-se na análise técnica do livro de texto que segue a tendência. Eu não posso ajudar, mas sinto um pouco enganado. Certamente me sinto mais enganada do que quando analisei o comércio secreto de ações de Karl Dittmann.
Devido à completa falta de originalidade e determinação de preços alvo decisivos ou uma estratégia consistente de saída, eu concedo o prêmio Dow Never Lose Trade & # 8220; Dow Never Lose Trade & # 8221; um zero & # 8220; G & # 8221; Avaliação.
Por favor, note que a revisão foi baseada no sistema que está presente para os compradores em uma página da web. Isso significa que os vendedores podem alterar o conteúdo dessa página da web a qualquer momento.
Eu também não revisei as várias coisas “extras” que eles tentam “puxar” nos apostadores. A GreatTradingSystems. Com estava interessada apenas no referido sistema de negociação.
POR FAVOR NOTE GTS NÃO E NÃO VENDERÁ ESTE SISTEMA. ESTA É UMA REVISÃO TOTALMENTE INDEPENDENTE.
Sistemas de Negociação e Métodos, + Website, 5ª Edição.
Descrição do livro.
O melhor guia para sistemas de negociação, totalmente revisado e atualizado.
Por quase trinta anos, traders profissionais e individuais recorreram à Trading Systems and Methods para obter informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora essa atualização totalmente atualizada da Quinta Edição atualiza a cobertura para os mercados de hoje. A referência definitiva sobre sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem-sucedida para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades exclusivas.
Apresentando uma estrutura analítica para comparar métodos e técnicas sistemáticas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, momentum, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gerenciamento de risco. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ela pode ser usada para a vantagem de um comerciante e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta os leitores por meio de conceitos matemáticos e estatísticos básicos do design e da metodologia do sistema de negociação, como a quantidade de dados a ser usada, como criar um índice, medidas de risco e muito mais.
Repleta de exemplos, esta quinta edição completamente revisada e atualizada abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca.
O melhor guia para o design e métodos de sistemas de negociação, recentemente revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gerenciamento de riscos Escrito pelo perito aclamado Perry J. Kaufman Oferece planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizado mais extensa e interativa leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais suplementares.
Escrito por um líder global no campo de negociação, sistemas de negociação e métodos, quinta edição é a referência essencial para design de sistema de negociação e métodos atualizados para um ambiente de negociação pós-crise.
Índice.
CAPÍTULO 1 Introdução 1.
CAPÍTULO 2 Conceitos Básicos e Cálculos 25.
CAPÍTULO 3 Gráficos 79.
CAPÍTULO 4 Sistemas de Cartografia e Técnicas 151.
CAPÍTULO 5 Tendências orientadas por eventos 181.
CAPÍTULO 6 Análise de regressão 235.
CAPÍTULO 7 Cálculos de tendência baseados em tempo 279.
CAPÍTULO 8 Sistemas de tendências 309.
CAPÍTULO 9 Momento e Osciladores 369.
CAPÍTULO 10 Padrões de sazonalidade e calendário 427.
CAPÍTULO 11 Análise do ciclo 485.
CAPÍTULO 12 Volume, juros em aberto e amplitude 527.
CAPÍTULO 13 Spreads and Arbitrage 565.
CAPÍTULO 14 Técnicas Comportamentais 617.
CAPÍTULO 15 Reconhecimento de Padrões 685.
CAPÍTULO 16 Negociação Diurna 737.
CAPÍTULO 17 Técnicas adaptativas 779.
CAPÍTULO 18 Sistemas de distribuição de preços 801.
CAPÍTULO 19 Múltiplos Quadros Temporais 833.
CAPÍTULO 20 Técnicas Avançadas 845.
CAPÍTULO 21 Teste do sistema 905.
CAPÍTULO 22 Considerações Práticas 983.
CAPÍTULO 23 Controle de risco 1027.
CAPÍTULO 24 Diversificação e afectação de carteiras 1099.
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